Uppgörelsen är en del i ett långsiktigt avtal om strategiskt partnerskap mellan bolagen.
Microsoft köper LSEG-aktierna av ett ägarkonsortium bestående av Blackstone och Thomson Reuters, enligt ett pressmeddelande från LSEG.
Någon köpeskilling rapporteras inte, men 4 procent av LSEG-aktierna var värda omkring 1,6 miljarder pund (motsvarande 21 miljarder kronor) när Londonbörsen stängde i fredags.