Anledningen ska ha varit "situationen i Iran", där tusentals personer demonstrerar mot kravet att bära just huvuddukar.
Det är CNN:s stjärnreporter Christiane Amanpour som själv berättar på Twitter att hon tackade nej.
"Vi är i New York och här har vi varken lagar kring eller tradition av huvudduk", skriver hon tillsammans med en bild där hon, utan huvudduk, sitter framför en tom stol.
Amanpour är född i Storbritannien och har en iransk pappa.