Kim Ki-Duk anlände i Lettland i november, men förra veckan tappade hans kollegor kontakten med honom, uppger den ryske filmregissören Vitalij Manskij, som bor i Lettland, för nyhetssajten Delfi.
Efter flera dagars letande fick man bekräftat från ett sjukhus att Kim Ki-Duk avlidit under natten till fredagen.
Enligt obekräftade uppgifter befann han sig i landet för att ansöka om uppehållstillstånd.
Kim Ki-Duk filmdebuterade 1996 med "Ag-o" som hyllades i Sydkorea. Det internationella genombrottet kom med "Fruktans ö" och genom åren han har vunnit tunga filmpriser i Venedig, Berlin och Cannes.
2017 blev han anklagad för att ha slagit en kvinnlig skådespelare och för att ha tvingat henne att filma en nakenscen under inspelningen av filmen "Moebius". Året därpå trädde tre kvinnor fram och anklagade regissören för sexuella övergrepp.
Kim Ki-Duk blev 59 år.