Det är på den amerikanska nättjänsten Cameo, där kändisar spelar in personliga videoklipp till fans, som thrash metal-bandets sångare och gitarrist Mustaine gör uttalandet.
– Någon chans att Ellefson kommer tillbaka senare? Svaret på det är nej, säger han i ett filmat meddelande, enligt sajten Louder.
Det var i maj som Megadeth meddelade att bandet och Ellefson skulle gå skilda vägar. Beslutet kom efter att sexvideor med basisten läckt ut på nätet, vilka filmats och delats utan hans samtycke.
– Vi tar inte lätt på det här beslutet. Även om vi inte känner till varje detalj om vad som har hänt, och med en redan ansträngd relation, så är det som hittills har kommit fram tillräckligt för att vi omöjligen ska kunna jobba tillsammans framöver, sa Mustaine då.
Ellefson, som var med och grundade bandet 1983, försöker att få till stånd ett åtal gällande hämndporr mot den person som illegalt ska ha laddat upp och lagt ut filmerna, skriver sajten.