Protesterna hölls parallellt i flera bosniska städer. I huvudstaden Sarajevo tågade en stor skara människor genom stadens centrum med banderoller med slagord som "tystnad är godkännande" och "vi vägrar leva i rädsla".
– I dag säger Sarajevo nej till våld och visar sitt stöd till alla våldsoffer, sade borgmästaren Benjamina Karic, som gick längst fram i demonstrationståget.
Mordet har väckt upp starka känslor i Bosnien, särskilt som det rapporteras om att kvinnan som dödades i fredags i staden Gradacac hade anmält övergrepp till myndigheterna och för att mördaren var känd av polisen.
Mannen lade upp en video på Instagram i fredags morse som visar hur han tar upp en pistol och skjuter ex-frun i huvudet. Videon togs senare bort från Instagram.
Gärningsmannen dödade ytterligare två personer och skadade tre innan han tog sitt liv. Tusentals människor deltog när mannens före detta fru begravdes i Gradacac på måndagen.