Polis på plats avlossade skott mot mannen som träffades i benet. Rasmus Paludan skadades inte i attacken.
"Ingen skada för mig," skriver partiledaren på sin facebook-sida där han berättar om händelsen.
Demonstrationen, som var arrangerad av Stram kurs, ägde rum i Gellerupparken i danska Århus.
En videoinspelning från händelsen visar hur en medelålders man klädd i vit kostym håller i en kniv. Mannen omringas snabbt av polis med dragna vapen, men trots detta släpper han inte kniven.
– Om det blir skott är det du som blir träffad, tycks mannen säga innan han träffas av ett skott i benet och faller ihop.
Inga motiv till attacken är kända. Vittnen på plats uppger att mannen med kniven gav ett sinnesförvirrat intryck.