Gripandet av mannen var odramatiskt, skriver polisen i Mitt- och Västsjälland i ett pressmeddelande.
"Den gripne mannen är misstänkt för att ha begått mordet på den 37-åriga kvinnan. Utredningen i ärendet är fortfarande intensiv, och det är fortfarande många saker som behöver klargöras", säger biträdande polisinspektör Kim Løvkvist i pressmeddelandet.
Polisen utesluter inte att fler kan gripas i ärendet.
– Vi vet att den mördade och den anhållne hade en relation. De kände varandra, säger Kim Løvkvist under en presskonferens på måndagen.
Vilken typ av relation de hade framgår inte.
Mordvapnet har inte hittats.
Kvinnan skadades allvarligt med flera knivhugg vid överfallet, som inträffade i torsdags kväll när hon precis slutat sitt jobb på en vårdcentral och gått till sin bil. Enligt danska medieuppgifter slets hon ut ur bilen av gärningsmannen.
Kvinnan förklarades död när hon kom till sjukhus, men barnet i magen överlevde attacken. Under fredagskvällen uppgavs barnet, en pojke, må bra efter omständigheterna.