Bilder som Henry låtit nyhetsbyrån ta del av visar ett märke från en kula på vindrutan på hans bepansrade bil.
Attacken ska ha ägt rum när premiärministern deltog i en ceremoni vid en kyrka i Gonaïves i norra Haiti. Videoklipp som publicerats på nätet visar hur premiärministern med följe springer mot sina bilar under intensiv skottlossning. En person dödades och ytterligare två människor sårades i eldstriden mellan säkerhetsstyrkor och angriparna, rapporterar BBC.
Henry säger att han var medveten om riskerna med ett offentligt framträdande.
– Vi kan inte låta banditer, oavsett bakgrund, drivna av låga ekonomiska intressen, utsätta staten för utpressning, säger han.
Haiti har länge plågats av fattigdom, naturkatastrofer och gängvåld. Beväpnade grupper i landet har på senare tid uttryckt sitt missnöje med Henry, som i praktiken har styrt landet sedan president Jovenel Moïse sköts till döds i sitt hem i juli.