Sammandrabbningen i staden Valparaíso tros ha skett mellan rivaliserande drogkarteller som strider om sina revir, enligt lokala myndigheter.
I onsdags hittades två döda poliser hängandes från en bro i delstaten och sedan dess har lokala medier rapporterat om skottlossningar i området. Det är dock oklart om eller hur händelserna hänger ihop.
Zacatecas och granndelstaten Jalisco är fästen för mäktiga drogkarteller som inte skyr några medel för att ta kontrollen över narkotikans handelsvägar. Det drogrelaterade våldet i Mexiko beräknas ha kostat över 300 000 människor livet sedan 2006, då den nytillträdde presidenten Felipe Calderón satte in tiotusentals soldater i hopp om att stoppa kartellernas framfart.