De som deltog i protesten samlades i Katmandus utkant och försökte marschera in till huvudstadens centrala delar. De viftade med landets flaggor och ropade slagord till stöd för den tidigare kungen Gyanendra.
– Vi älskar vår kung och vårt land mer än våra liv. Ta tillbaka monarkin. Avskaffa republiken, skanderade folkmassan som stoppades av kravallpolisen.
Lättare skador rapporteras på båda sidorna efter de sammandrabbningar som uppstod och där polisen använde tårgas, batonger och en vattenkanon.
Myndigheterna hade förbjudit protester i vissa delar av staden inför demonstrationen, där monarkins anhängare kommit till huvudstaden från hela landet.
Monarkin avskaffades i Nepal 2008. Kung Gyanendra tvingades lämna ifrån sig sin reella makt efter stora folkliga protester 2006, och en författningsförsamling röstade 2008 för att avskaffa monarkin och införa en republik med en president som statschef.
De demonstrerande kräver även att landets tidigare status som hinduisk stat ska återinrättas. 2007 gick landet från att vara en hinduisk monarki till sekulär demokrati.