Vapentestet, det trettonde från landet i år, kommer då USA och Sydkorea planerar en militärövning med start på måndag.
Nordkoreas statliga nyhetsbyrå KCNA säger att testet var framgångsrikt, men inte när eller var det ägde rum.
Sydkorea säger att man har observerat två projektiler sent på lördagen, lokal tid. Analytiker säger att vapnet som testades i helgen verkar ha varit en ny ballistisk robot med kort räckvidd.
Analytiker har väntat sig något slags kärnvapenprov från Pyongyang då man i fredags firade att Nordkoreas grundare Kim Il Sung föddes för 110 år sedan.