Det är i en intervju med den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey som prinsen uttalar sig. Tv-bolaget CBS har släppt utdrag ur intervjun som sänds i sin helhet den 7 mars.
Prinsens mor prinsessan Diana omkom i en bilkrasch i samband med att paparazzifotografer följde efter den bil hon färdades i. Hon blev 36 år.
Under intervjun sitter Harry med sin hustru Meghan vid sin sida och de båda håller varandra i handen. I februari meddelade paret att de väntar sitt andra barn.
– Jag är så lättad över att jag kan sitta här och tala med dig och med min fru vid min sida, säger prins Harry till Oprah Winfrey.
– Jag kan inte ens föreställa mig hur det var för henne (Diana) som för så länge sedan gick igenom en sådan här process ensam.
Vid tiden för prinsessan Dianas död var hon skild från Harrys far, prins Charles.
– Det har varit otroligt svårt för oss, men vi har åtminstone haft varandra, säger Harry i intervjun.
Enligt klippen konstaterar Winfrey att det "har sagts några rejält chockerade saker här". Bland annat ska paret ha sagt att deras situation i förhållande till tabloidpressen i Storbritannien hade nästan varit "omöjlig att överleva".
Det är ett drygt år sedan Harry och Meghan lämnade det kungliga livet med hänvisning till att medierna varit alltför närgångna mot dem. De bor nu stora delar av året i Kalifornien i USA.