Varningen utfärdas på statlig television.
Varningen från militärjuntan utfärdas inför lördagens väntade regimkritiska demonstrationer. Lördagen är officiellt utropad som "väpnade styrkornas dag".
Hittills har minst 320 personer dödats i sammandrabbningar med landets väpnade styrkor sedan statskuppen den 1 februari. Uppgiften om antalet döda kommer från den regimkritiska aktivistgruppen AAPP.
Enligt beräkningar har en fjärdedel av de som skjutits till döds träffats av kulor mot huvudet.
Rättad: I en tidigare version blev en formulering om juntans varning fel.