Polisen bedömer dock att det inte finns någon anledning till oro.
Passagerarna har ombetts att lämna tåget medan polisen genomför en undersökning.
"Tåget har evakuerats och tågtrafiken är stoppad", skriver polisdistriktet Øst på Twitter.
I fredags bombhotades ett flygplan på väg mellan London och Oslo. En brittisk medborgare har gripits för det hotet.