Demonstrationen, som gick under namnet Fredsmarschen, hölls också för att uppmärksamma årsdagen av Ungernupproret den 23 oktober 1956, då protester mot landets kommunistiska regering och mot Sovjetunionen inleddes.
Upproret kvästes knappt två veckor senare när sovjetiska pansartrupper gick till anfall mot folket i Budapest.
Lördagens marsch arrangeras av en stödorganisation till Orbán och organisationens ordförande László Csizmadia sade till nyhetsbyrån AP innan den inleddes att demonstrationen även ska ses som en manifestation av Ungerns suveränitet gentemot EU. Enligt honom attackerar EU Ungern på ett "ovärdigt" sätt när man hävdar att den ungerska demokratin är på tillbakagång.
Orbán eldade på
Kritiken har bland annat gällt Orbáns nationalistiska politik vars udd är riktad mot migranter, HBTQ-rörelsen och fria medier.
– Vi anser att vi har rätt att uttrycka våra åsikter inom EU, sade László Csizmadia.
Orbán eldade också på mot EU i sitt tal och liknade unionens behandling av Ungern – och den forna öststaten Polen – vid Sovjettidens brutalitet.
– EU talar om oss och behandlar oss och polackerna som om vi vore fiender.
– Bryssel skulle göra klokt i att förstå att inte ens kommunisterna kunde hantera oss. Vi är den David som Goliat mår bättra av att hålla sig ifrån.
Lördagens pro-Orbánmanifestation ska också ses i skenet av att det om cirka ett halvår är val i Ungern och för första gången sedan 2010 finns det ett seriöst politiskt hot mot Orbán och hans parti Fidesz.
Det är den 49-årige Peter Marki-Zay, borgmästare i orten Hódmezővásárhely, som lyckats samla oppositionen bakom sig för att utmana Orbán och Fidesz och opinionsundersökningar pekar på att valet kan bli jämnt.
Syrlig mot Soros
Orbán har flera gånger – liksom andra populister och högerextremister – lyft fram den judiske ungersk-amerikanske miljardären George Soros som hjärnan bakom allt ont som enligt honom händer i Ungern.
Så också i lördagens tal.
– Någonstans på andra sidan vattnet, gör sig farbror Georgie redo, sade den ungerske premiärministern om den stärkta oppositionen.
George Soros är också amerikansk medborgare och bor i USA.
Även oppositionsledaren Marki-Zay samlade tusentals demonstranter i Budapest under lördagen.
Ungernupproret kvästes efter att sovjetiska pansartrupper den 4 november 1956 gick till anfall mot folket i Budapest.
Rättad: I en tidigare version angavs i ingressen fel namn på Ungerns huvudstad.