– Det här är en sorglig och tragisk dag för staden Raleigh. Strax efter klockan 17.00 i dag sköts flera personer, säger hon vid en presskonferens.
Den dödade polisen uppges inte ha varit i tjänst.
Baldwin säger att den misstänkte skytten har gripits.
En stor polisinsats pågick i flera timmar under torsdagseftermiddagen och kvällen.