Inga detaljer har lämnats med hänvisning till sekretess.
– Vi kan bekräfta att ett klagomål inkommit gällande det zambiska damlandslaget och att detta för närvarande utreds, säger en talesperson för Internationella fotbollsförbundet (Fifa).
– Fifa tar varje anklagelse om förseelse på största allvar och har en tydlig process för vem som helst inom fotbollen som vill rapportera en incident.
Förnekar anklagelser
Zambia blev utslaget i gruppspelet och är nu hemma igen.
Förra året kom det anklagelser om sexuella övergrepp inom det zambiska damlandslaget, vilket ledde till att det zambiska förbundet inledde en utredning.
Mwape, som tillsattes 2018, fick under VM återkommande frågor om saken. Han förnekade anklagelserna, kallade dem falska och viftade bort förslag om att han borde avgå.
– Vad pratar du om? Jag skulle vilja veta, för det finns ingen anledning för mig att avgå utan anledning, sade han inför gruppspelsmatchen mot Spanien som slutade med 0–5-förlust.
Polisen i Nya Zeeland, där Zambia hade sin bas under mästerskapet, säger att de inte tagit emot någon anmälan.
– Men vi fick kännedom om en påstådd händelse och efter inledande utredningar vidtogs inga ytterligare åtgärder, säger en talesperson för polisen.
Livstidsavstängning
Fifa säger att de vidtar kraftigast möjliga sanktioner om något som involverar övergrepp bevisas. Sådana sanktioner kan innebära uteslutning från fotbollen på livstid, enligt Fifa.
Zambia förlorade mot såväl Spanien som Japan med 0–5 innan de vann sin första match någonsin i ett VM efter en 3–1-seger mot Costa Rica i den avslutande gruppspelsmatchen.