Både Cale Makar och Nathan MacKinnon gjorde tre assists var för de regerande Stanley Cup-mästarna, som tog sin fjärde seger på sex matcher.
Lehkonen öppnade målskyttet 33 sekunder in i matchen i Tammerfors och gav sitt Colorado en riktig drömstart.
Boone Jenners kvittering tolv minuter senare gav Columbus hopp, men bara för en stund. Tre mål inom loppet av fem minuter i den andra perioden satte tillbaka Colorados segertåg på spåret igen.
Det är Colorados andra seger lagen emellan på två dagar.