Klubben säger i ett uttalande att det kan handla om en eller två veckor.
– Det verkar vara en muskelskada av något slag, säger Oilers tränare Jay Woodcroft.
Skadesmällen betyder att McDavid med stor sannolikhet missar utomhusmatchen mot Calgary Flames i Edmonton kommande helg.
Det var i helgens match mot Winnipeg (förlust med 2–3 efter förlängning) som Connor McDavid gjorde sig illa och tvingades bryta.
Den 26-årige centern, som har öst in poäng i NHL de senaste åren, har noterats för två mål och sex assist i säsongsinledningen.