Som andraseedad gick Nadal in i turneringen först i den andra omgången. Men det tog stopp på första hindret.
Amerikanen Tommy Paul, rankad 31:a i världen, vann matchen med 2–1 i set (3–6, 7–6, 6–1). I andra set hade Nadal 5–4 och egen serve, men lyckades inte knyta ihop säcken.
– Jag hade matchen. Men jag gjorde ett bedrövligt game där. Jag förtjänade inte segern när jag spelade så dåligt i ett så avgörande läge, säger Nadal enligt AFP.
Inga ursäkter
Den 36-årige spanjoren har tagit 92 ATP-titlar genom åren, men har aldrig lyckats vinna Paris Masters. Matchen mot Paul var Nadals första på två månader, den perioden har han i stället tillbringat hemma på Mallorca med sin fru och parets nyfödde son.
– Det har minst sagt varit ett par händelserika månader. Men man letar alltid bortförklaringar. I slutändan är det alltid samma sak. Om man spelar bra så vinner man, om man inte gör det, så förlorar man, säger Nadal.
Nadal är tvåa på världsrankningen och får efter förlusten allt svårare att passera landsmannen Carlos Alcaraz före årsskiftet. Den 19-årige nyblivne världsettan gick vidare i Paris efter 2–0 (6–4, 6–4) i set mot japanen Yoshihito Nishioka. Han ställs härnäst mot bulgaren Grigor Dimitrov.
ATP-slutspelet väntar
Om Alcaraz tar hem turneringen kommer han att sluta året högst upp på rankningen.
– Jag tycker att jag spelade riktigt bra. Jag tänker inte på pressen av att vara världsetta, säger Carlos Alcaraz.
Rafael Nadal planerar hur som helst att vara med när ATP-slutspelet avgörs i italienska Turin 13–20 november.
– Om ingenting händer så hoppas jag vara med där. Jag ser fram emot att spela, trots att de senaste månaderna inte har varit en perfekt uppladdning, säger Rafael Nadal.